Сравнение SEA с KARS
SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 18.48%/yr vs 2.54%/yr for KARS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.72%/yr for KARS.
Доходность
Сравнение доходности SEA и KARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 18.38%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 3.68%.
SEA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KARS
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEA и KARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 18.38% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -18.36% |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 3.68% | 46.04% | -17.88% | -7.85% | -36.35% |
Correlation
The correlation between SEA and KARS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2022 г. | 0.51 |
The correlation between SEA and KARS shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SEA и KARS
Секторы
SEA
KARS
Промышленность
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
Промышленность
SEA
KARS
Энергетика
SEA
KARS
-
Коммуникационные услуги
SEA
KARS
-
Сырьевые материалы
SEA
-
KARS
Потребительский циклический сектор
SEA
-
KARS
Потребительский защитный сектор
SEA
-
KARS
-
Финансовые услуги
SEA
-
KARS
-
Здравоохранение
SEA
-
KARS
-
Недвижимость
SEA
-
KARS
-
Коммунальные услуги
SEA
-
KARS
-
Технологии
SEA
KARS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEA vs. KARS — Ранг доходности на риск
SEA
KARS
Сравнение SEA c KARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEA | KARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.59 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 9.30 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEA и KARS
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и KARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEA | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -64.85% | +25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -16.69% | +6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.42% | -47.79% | +15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -36.80% | +31.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -28.34% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.63% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и KARS
Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 5.35%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEA | KARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 11.60% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 21.26% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 27.83% | -11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 30.09% | -8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 29.41% | -7.77% |
Сравнение комиссий SEA и KARS
SEA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и KARS
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности KARS в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 0.18% | 0.18% | 0.78% | 0.88% | 1.13% | 6.73% | 0.14% | 1.85% | 1.38% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.71% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEA and KARS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KARS has higher volatility (11.60%) compared to SEA (5.35%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs KARS's -64.85%.
On 3-year performance, SEA leads with 18.48% vs 2.54% for KARS. On fees, SEA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SEA has performed better with a 18.48% return vs 2.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.
SEA has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.18% for KARS.
SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: US Global and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.72% for KARS.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEA и KARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор