Сравнение SEA с FDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).
SEA и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SEA - это пассивный фонд от US Global, который отслеживает доходность U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 19 янв. 2022 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SEA и FDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SEA и FDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 19.09% | 16.78% | 2.52% | 19.33% | -17.28% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 15.49% | 14.79% | 17.98% | 2.94% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, SEA показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 15.49%.
SEA
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 19.09%
- 6 месяцев
- 27.29%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 15.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 18.00%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEA и FDL
SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.
Доходность на риск
SEA vs. FDL — Ранг доходности на риск
SEA
FDL
Сравнение SEA c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SEA | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.47 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.06 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.96 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 7.63 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.47 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SEA и FDL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEA и FDL
Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности FDL в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.67% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.61% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок SEA и FDL
Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и FDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SEA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.53% | -65.93% | +26.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.58% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -0.10% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -9.73% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.10% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEA и FDL
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что SEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SEA | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 2.56% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | 8.16% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 14.96% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 14.31% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.09% | +4.78% |