PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEA с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SEA с EXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross while EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 3 years, SEA returned 19.14%/yr vs 21.17%/yr for EXI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEA charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности SEA и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SEA показывает доходность 21.42%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 11.79%.

SEA

1 день
0.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
21.42%
6 месяцев
20.68%
1 год
31.28%
3 года*
19.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI

1 день
0.82%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.15%
1 год
22.67%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SEA и EXI

2026 (YTD)2025202420232022
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		21.42%16.78%2.52%19.33%-17.28%
EXI
iShares Global Industrials ETF		11.79%25.88%12.47%22.04%-8.75%

Correlation

The correlation between SEA and EXI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2022 г.

0.61

The correlation between SEA and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SEA и EXI

Секторы
SEA
EXI

Промышленность

82.7%
92.8%

Энергетика

17.3%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

-1.6%
2.7%

Промышленность

SEA
82.7%
EXI
92.8%

Энергетика

SEA
17.3%
EXI

-

Коммуникационные услуги

SEA
0.0%
EXI
0.6%

Сырьевые материалы

SEA

-

EXI
0.2%

Потребительский циклический сектор

SEA

-

EXI
0.6%

Потребительский защитный сектор

SEA

-

EXI
0.1%

Финансовые услуги

SEA

-

EXI
0.1%

Здравоохранение

SEA

-

EXI

-

Недвижимость

SEA

-

EXI

-

Коммунальные услуги

SEA

-

EXI
2.9%

Технологии

SEA
-1.6%
EXI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

SEA vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEA c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEAEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.43

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.13

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.84

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

7.49

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEA vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEA на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа EXI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEA и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEAEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.43

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SEA и EXI

Максимальная просадка SEA за все время составила -39.53%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEA и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SEAEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.53%

-62.60%

+23.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-12.35%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.42%

-14.38%

-18.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.36%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.30%

-9.96%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.03%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SEA и EXI

Текущая волатильность для U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) составляет 4.48%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SEAEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.15%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.43%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

15.93%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.66%

16.99%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

18.41%

+3.25%

Сравнение комиссий SEA и EXI

SEA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEA и EXI

Дивидендная доходность SEA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности EXI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.18%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.56%6.76%18.47%9.85%18.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SEA and EXI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (5.15%) compared to SEA (4.48%). In terms of maximum drawdown, SEA dropped -39.53% vs EXI's -62.60%.

On 3-year performance, EXI leads with 21.17% vs 19.14% for SEA. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EXI has performed better with a 21.17% return vs 19.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.56%, compared with 1.18% for EXI.

SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: US Global and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SEA and 0.43% for EXI.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SEA и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор