PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDZNY с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDZNY с STIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDZNY (Sandoz Group AG) is a stock, while STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Over the past year, SDZNY returned 57.45% vs 4.68% for STIP. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDZNY и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandoz Group AG (SDZNY) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDZNY показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 2.04%.

SDZNY

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.61%
С начала года
10.60%
6 месяцев
12.26%
1 год
57.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDZNY и STIP

2026 (YTD)202520242023
SDZNY
Sandoz Group AG		10.60%83.00%28.40%20.70%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%2.87%

Correlation

The correlation between SDZNY and STIP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandoz Group AG

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с HLNSDZNY с VOOSDZNY с ZEAL.COSDZNY с TKA.DESDZNY с BRK-BSDZNY с AMG.DESDZNY с SOXQ
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

SDZNY vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDZNY c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDZNYSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.23

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
5.59

-2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

6.76

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

26.37

-18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDZNY vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDZNY на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDZNY и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDZNYSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.23

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

1.07

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SDZNY и STIP

Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDZNYSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-5.50%

-19.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-0.69%

-18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-0.03%

-13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-0.99%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

0.18%

+6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SDZNY и STIP

Sandoz Group AG (SDZNY) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDZNYSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

0.40%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

0.99%

+22.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

1.46%

+30.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

2.75%

+28.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

2.45%

+28.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDZNY и STIP

Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности STIP в 4.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SDZNY
Sandoz Group AG		1.29%1.00%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SDZNY and STIP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDZNY has higher volatility (9.45%) compared to STIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs STIP's -5.50%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDZNY и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор