PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDZNY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDZNY с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandoz Group AG (SDZNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности SDZNY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandoz Group AG (SDZNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDZNY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023
SDZNY
Sandoz Group AG		10.33%83.00%28.40%20.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%3.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDZNY:

$35.13B

BRK-B:

$1.03T

EPS

SDZNY:

$1.66

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

SDZNY:

48.48

BRK-B:

15.38

Коэффициент PEG

SDZNY:

0.23

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

SDZNY:

1.93

BRK-B:

2.77

Коэффициент P/B

SDZNY:

3.74

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

SDZNY:

$18.19B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDZNY:

$8.61B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

SDZNY:

$2.13B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, SDZNY показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -5.03%.

SDZNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.95%
С начала года
10.33%
6 месяцев
39.20%
1 год
99.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandoz Group AG

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с VOOSDZNY с HLNSDZNY с ZEAL.COSDZNY с TKA.DESDZNY с AMG.DESDZNY с SOXQSDZNY с AMGN
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SDZNY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDZNY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDZNYBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

-0.62

+3.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

-0.73

+4.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

0.90

+0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

-0.70

+5.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.84

-1.19

+19.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDZNY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDZNY на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDZNY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDZNYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

-0.62

+3.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.48

+1.43

Корреляция

Корреляция между SDZNY и BRK-B составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDZNY и BRK-B

Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
SDZNY
Sandoz Group AG		0.91%1.00%1.22%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDZNY и BRK-B

Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SDZNYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-53.86%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-14.95%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-11.57%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-11.07%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

8.75%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SDZNY и BRK-B

Sandoz Group AG (SDZNY) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDZNYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.12%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

11.11%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

18.30%

+13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

17.20%

+13.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

19.44%

+11.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDZNY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.64B
94.23B
(SDZNY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDZNY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sandoz Group AG и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.4%
23.0%
Активы портфеля
SDZNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

SDZNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

SDZNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.