PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDZNY с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDZNY с SOXQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandoz Group AG (SDZNY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDZNY и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandoz Group AG (SDZNY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDZNY и SOXQ

2026 (YTD)202520242023
SDZNY
Sandoz Group AG		10.33%83.00%28.40%20.70%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.67%43.11%20.16%22.35%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDZNY показывает доходность 10.33%, а SOXQ немного выше – 10.67%.

SDZNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.95%
С начала года
10.33%
6 месяцев
39.20%
1 год
99.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
0.37%
1 месяц
0.89%
С начала года
10.67%
6 месяцев
18.44%
1 год
82.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandoz Group AG

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с VOOSDZNY с HLNSDZNY с BRK-BSDZNY с ZEAL.COSDZNY с TKA.DESDZNY с AMG.DESDZNY с AMGN
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Доходность на риск

SDZNY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDZNY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDZNYSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.17

2.06

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.97

2.67

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.21

4.80

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.84

17.46

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDZNY vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDZNY на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDZNY и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDZNYSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

2.06

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.60

+1.31

Корреляция

Корреляция между SDZNY и SOXQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDZNY и SOXQ

Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021
SDZNY
Sandoz Group AG		0.91%1.00%1.22%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SDZNY и SOXQ

Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SDZNYSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-46.01%

+20.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-15.59%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-7.44%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-13.37%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.80%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SDZNY и SOXQ

Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 8.49%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDZNYSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

12.56%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.41%

26.26%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

40.14%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.56%

36.09%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

36.09%

-5.53%