Сравнение SDZNY с SOXQ
SDZNY (Sandoz Group AG) is a stock, while SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past year, SDZNY returned 57.49% vs 171.59% for SOXQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
SDZNY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 15.66%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDZNY и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 12.42% | 83.00% | 28.40% | 20.70% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 22.35% |
Correlation
The correlation between SDZNY and SOXQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.15 |
The correlation between SDZNY and SOXQ shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
SDZNY
SOXQ
Сравнение SDZNY c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDZNY | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.69 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 11.08 | -8.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 42.47 | -34.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDZNY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 5.11 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.96 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и SOXQ
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -46.01% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -15.59% | -3.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -2.15% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -12.95% | +7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 4.06% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и SOXQ
Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 7.92%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 13.55% | -5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 26.81% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.70% | 33.80% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.78% | 36.38% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.78% | 36.38% | -5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и SOXQ
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 1.27% | 1.00% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and SOXQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to SDZNY (7.92%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs SOXQ's -46.01%.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор