Сравнение SDZNY с HLN
SDZNY (Sandoz Group AG) and HLN (Haleon plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past year, SDZNY returned 52.65% vs -16.40% for HLN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и HLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 12.16%, что значительно выше, чем у HLN с доходностью -8.60%.
SDZNY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 52.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLN
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- -16.40%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDZNY и HLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 12.16% | 83.00% | 28.40% | 20.70% |
HLN Haleon plc | -8.60% | 7.84% | 17.99% | -1.67% |
Correlation
The correlation between SDZNY and HLN is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$35.28B
HLN:
$40.87B
SDZNY:
$1.66
HLN:
$0.62
SDZNY:
48.69
HLN:
14.78
SDZNY:
0.23
HLN:
2.29
SDZNY:
1.94
HLN:
2.13
SDZNY:
3.76
HLN:
2.49
SDZNY:
$18.19B
HLN:
$19.27B
SDZNY:
$8.61B
HLN:
$12.29B
SDZNY:
$2.13B
HLN:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. HLN — Ранг доходности на риск
SDZNY
HLN
Сравнение SDZNY c HLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDZNY | HLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.89 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.76 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -1.31 | +8.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDZNY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.78 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.30 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и HLN
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, примерно равная максимальной просадке HLN в -24.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и HLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -24.83% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -21.78% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -18.52% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.77% | -8.39% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 12.77% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и HLN
Sandoz Group AG (SDZNY) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Haleon plc (HLN) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.64% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 16.13% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 21.25% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 23.86% | +6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 23.86% | +6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и HLN
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HLN в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 2.08% | 1.73% | 1.65% | 1.26% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.27% | 1.00% | 1.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и HLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и HLN
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and HLN have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDZNY has higher volatility (7.34%) compared to HLN (6.64%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs HLN's -24.83%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и HLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор