Сравнение SDZNY с HLN
SDZNY (Sandoz Group AG) and HLN (Haleon plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past year, SDZNY returned 72.64% vs -10.00% for HLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и HLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 25.75%, что значительно выше, чем у HLN с доходностью -7.10%.
SDZNY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 72.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDZNY и HLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 25.75% | 83.00% | 28.40% | 19.80% |
HLN Haleon plc | -7.10% | 7.84% | 17.99% | -0.84% |
Correlation
The correlation between SDZNY and HLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$39.56B
HLN:
$41.54B
SDZNY:
$1.66
HLN:
£0.62
SDZNY:
54.59
HLN:
11.38
SDZNY:
0.26
HLN:
1.76
SDZNY:
2.17
HLN:
1.64
SDZNY:
4.22
HLN:
1.92
SDZNY:
$18.19B
HLN:
£19.27B
SDZNY:
$8.61B
HLN:
£12.29B
SDZNY:
$2.13B
HLN:
£4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. HLN — Ранг доходности на риск
SDZNY
HLN
Сравнение SDZNY c HLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDZNY | HLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.46 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | -0.95 | +10.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и HLN
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, примерно равная максимальной просадке HLN в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и HLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -25.43% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -21.78% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -17.18% | +15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -8.60% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 10.88% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и HLN
Текущая волатильность для Sandoz Group AG (SDZNY) составляет 6.70%, в то время как у Haleon plc (HLN) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 8.24% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.38% | 16.79% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.53% | 21.85% | +9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 23.93% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.57% | 23.93% | +6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и HLN
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HLN в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 2.04% | 1.73% | 1.65% | 1.26% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.13% | 1.00% | 1.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и HLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и HLN
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and HLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLN has higher volatility (8.24%) compared to SDZNY (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs HLN's -25.43%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и HLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор