Сравнение SDZNY с HLN
SDZNY (Sandoz Group AG) and HLN (Haleon plc) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past year, SDZNY returned 46.68% vs 7.36% for HLN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и HLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у HLN с доходностью 1.22%.
SDZNY
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- 6 месяцев
- 6.49%
- С начала года
- 12.87%
- 1 год
- 46.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLN
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 13.87%
- 6 месяцев
- 4.11%
- С начала года
- 1.22%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDZNY и HLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 12.87% | 83.00% | 28.40% | 19.80% |
HLN Haleon plc | 1.22% | 7.84% | 17.99% | -0.84% |
Correlation
The correlation between SDZNY and HLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$35.11B
HLN:
$44.48B
SDZNY:
$1.65
HLN:
£0.62
SDZNY:
49.10
HLN:
12.10
SDZNY:
0.24
HLN:
1.87
SDZNY:
1.95
HLN:
1.75
SDZNY:
3.78
HLN:
2.05
SDZNY:
$18.19B
HLN:
£19.27B
SDZNY:
$8.61B
HLN:
£12.29B
SDZNY:
$2.13B
HLN:
£4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. HLN — Ранг доходности на риск
SDZNY
HLN
Сравнение SDZNY c HLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Haleon plc (HLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDZNY | HLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.34 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.20 | 0.75 | +5.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и HLN
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, примерно равная максимальной просадке HLN в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и HLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -25.43% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -21.78% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.01% | -9.77% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -8.67% | +2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 9.89% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и HLN
Sandoz Group AG (SDZNY) и Haleon plc (HLN) имеют волатильность 8.26% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | HLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 8.06% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.66% | 17.53% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.22% | 22.60% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.56% | 23.97% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.56% | 23.97% | +6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и HLN
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности HLN в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HLN Haleon plc | 1.87% | 1.73% | 1.65% | 1.26% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.26% | 1.00% | 1.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и HLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Haleon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и HLN
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
HLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.52B, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
HLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила об операционной прибыли в 1.25B при выручке в 5.52B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
HLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Haleon plc сообщила о чистой прибыли в 855.69M при выручке в 5.52B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and HLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDZNY has higher volatility (8.26%) compared to HLN (8.06%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs HLN's -25.43%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и HLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор