Сравнение SDZNY с FTAIN
SDZNY (Sandoz Group AG) and FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) are both stocks. SDZNY operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past year, SDZNY returned 59.96% vs 7.72% for FTAIN. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SDZNY и FTAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDZNY показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у FTAIN с доходностью 2.52%.
SDZNY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 17.96%
- 1 год
- 59.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAIN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDZNY и FTAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDZNY Sandoz Group AG | 17.28% | 83.00% | 28.40% | 19.80% |
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 2.52% | 4.26% | 18.15% | 10.88% |
Correlation
The correlation between SDZNY and FTAIN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
SDZNY:
$36.89B
FTAIN:
$2.61B
SDZNY:
$1.66
FTAIN:
$5.13
SDZNY:
50.92
FTAIN:
4.87
SDZNY:
0.24
FTAIN:
0.00
SDZNY:
2.02
FTAIN:
0.91
SDZNY:
3.93
FTAIN:
6.04
SDZNY:
$18.19B
FTAIN:
$2.84B
SDZNY:
$8.61B
FTAIN:
$922.62M
SDZNY:
$2.13B
FTAIN:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDZNY vs. FTAIN — Ранг доходности на риск
SDZNY
FTAIN
Сравнение SDZNY c FTAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDZNY | FTAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.67 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 16.81 | -8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDZNY и FTAIN
Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки FTAIN в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и FTAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDZNY | FTAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -32.02% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -1.66% | -17.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | 0.00% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.50% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 0.47% | +6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDZNY и FTAIN
Sandoz Group AG (SDZNY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDZNY | FTAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 0.27% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 2.37% | +21.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.56% | 4.79% | +26.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.66% | 18.69% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 18.39% | +12.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDZNY и FTAIN
Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FTAIN в 8.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 8.25% | 8.12% | 7.81% | 8.52% | 10.58% | 5.56% |
SDZNY Sandoz Group AG | 1.22% | 1.00% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SDZNY и FTAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Fortress Transportation and Preferred Series C. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SDZNY и FTAIN
SDZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FTAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SDZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
FTAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
SDZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
FTAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
SDZNY and FTAIN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDZNY has higher volatility (7.35%) compared to FTAIN (0.27%). In terms of maximum drawdown, SDZNY dropped -25.34% vs FTAIN's -32.02%.
SDZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDZNY и FTAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор