PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDZNY с AMGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SDZNY с AMGN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sandoz Group AG (SDZNY) и Amgen Inc. (AMGN).

Доходность

Сравнение доходности SDZNY и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sandoz Group AG (SDZNY) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDZNY и AMGN

2026 (YTD)202520242023
SDZNY
Sandoz Group AG		10.90%83.00%28.40%20.70%
AMGN
Amgen Inc.		8.68%29.67%-6.77%9.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDZNY:

$35.31B

AMGN:

$191.83B

EPS

SDZNY:

$1.66

AMGN:

$14.23

Коэффициент P/E

SDZNY:

48.73

AMGN:

24.83

Коэффициент PEG

SDZNY:

0.23

AMGN:

1.43

Коэффициент P/S

SDZNY:

1.94

AMGN:

5.21

Коэффициент P/B

SDZNY:

3.76

AMGN:

22.16

Общая выручка (12 мес.)

SDZNY:

$18.19B

AMGN:

$36.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SDZNY:

$8.61B

AMGN:

$24.70B

EBITDA (12 мес.)

SDZNY:

$2.13B

AMGN:

$16.33B

Доходность по периодам

С начала года, SDZNY показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 8.68%.

SDZNY

1 день
3.20%
1 месяц
-6.94%
С начала года
10.90%
6 месяцев
43.68%
1 год
100.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMGN

1 день
0.41%
1 месяц
-8.41%
С начала года
8.68%
6 месяцев
20.02%
1 год
18.72%
3 года*
17.09%
5 лет*
10.65%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sandoz Group AG

Amgen Inc.

Часто сравнивают с SDZNY:
SDZNY с VOOSDZNY с HLNSDZNY с BRK-BSDZNY с ZEAL.COSDZNY с TKA.DESDZNY с AMG.DESDZNY с SOXQ
Часто сравнивают с AMGN:
AMGN с ABBVAMGN с GILDAMGN с MRKAMGN с VOOAMGN с NVAXAMGN с BIBAMGN с UNH

Доходность на риск

SDZNY vs. AMGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDZNY
Ранг доходности на риск SDZNY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDZNY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDZNY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDZNY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDZNY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDZNY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг доходности на риск AMGN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMGN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDZNY c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sandoz Group AG (SDZNY) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDZNYAMGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

0.65

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

1.13

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.14

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.03

1.10

+3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.45

2.67

+14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDZNY vs. AMGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDZNY на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDZNY и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDZNYAMGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

0.65

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.93

0.61

+1.31

Корреляция

Корреляция между SDZNY и AMGN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDZNY и AMGN

Дивидендная доходность SDZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AMGN в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDZNY
Sandoz Group AG		0.90%1.00%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		2.73%2.91%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%

Просадки

Сравнение просадок SDZNY и AMGN

Максимальная просадка SDZNY за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDZNY и AMGN.

Загрузка...

Показатели просадок

SDZNYAMGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-63.48%

+38.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-15.35%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.55%

-8.99%

-4.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-16.80%

+11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

6.36%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SDZNY и AMGN

Sandoz Group AG (SDZNY) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что SDZNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDZNYAMGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

6.09%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

20.41%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

28.98%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.58%

23.87%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.58%

24.73%

+5.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDZNY и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sandoz Group AG и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.64B
9.87B
(SDZNY) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDZNY и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sandoz Group AG и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
48.4%
69.8%
Активы портфеля
SDZNY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о валовой прибыли в 2.25B при выручке в 4.64B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.89B при выручке в 9.87B, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.

SDZNY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandoz Group AG сообщила об операционной прибыли в 808.02M при выручке в 4.64B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 9.87B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

SDZNY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sandoz Group AG сообщила о чистой прибыли в 425.40M при выручке в 4.64B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 9.87B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.