Сравнение SDY с TMVE
SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности SDY и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDY показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
SDY
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.56%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDY и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 9.15% | 1.42% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between SDY and TMVE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDY vs. TMVE — Ранг доходности на риск
SDY
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDY c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDY | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDY и TMVE
Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.75% | -8.21% | -46.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.69% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -1.43% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDY и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDY | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 13.81% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 13.81% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 13.81% | +3.27% |
Сравнение комиссий SDY и TMVE
SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDY и TMVE
Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.49% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDY and TMVE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
SDY has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.10% for TMVE.
SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and Thrivent. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для SDY и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор