PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с SNPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SDY returned 9.83%/yr vs 8.75%/yr for SNPD. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SDY charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности SDY и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 8.10%.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

SNPD

1 день
-0.11%
1 месяц
1.63%
С начала года
8.10%
6 месяцев
8.48%
1 год
13.67%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%3.54%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.10%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between SDY and SNPD is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.97

The correlation between SDY and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDY и SNPD

Секторы
SDY
SNPD

Промышленность

17.5%
17.5%

Потребительский защитный сектор

17.1%
18.7%

Коммунальные услуги

14.8%
14.4%

Финансовые услуги

11.5%
8.5%

Технологии

8.7%
6.3%

Сырьевые материалы

6.4%
7.1%

Здравоохранение

6.2%
4.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.7%

Недвижимость

4.6%
6.8%

Энергетика

4.6%
3.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.4%

Промышленность

SDY
17.5%
SNPD
17.5%

Потребительский защитный сектор

SDY
17.1%
SNPD
18.7%

Коммунальные услуги

SDY
14.8%
SNPD
14.4%

Финансовые услуги

SDY
11.5%
SNPD
8.5%

Технологии

SDY
8.7%
SNPD
6.3%

Сырьевые материалы

SDY
6.4%
SNPD
7.1%

Здравоохранение

SDY
6.2%
SNPD
4.9%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.2%
SNPD
8.7%

Недвижимость

SDY
4.6%
SNPD
6.8%

Энергетика

SDY
4.6%
SNPD
3.1%

Коммуникационные услуги

SDY
3.5%
SNPD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

SDY vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.24

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.88

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.58

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

4.72

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.24

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.10

Просадки

Сравнение просадок SDY и SNPD

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-15.80%

-38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-8.68%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-15.80%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.20%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.94%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и SNPD

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.47%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.75%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

8.04%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

11.05%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

13.14%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

13.14%

+3.94%

Сравнение комиссий SDY и SNPD

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и SNPD

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SNPD в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.01%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SDY and SNPD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SNPD has higher volatility (2.75%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, SDY leads with 9.83% vs 8.75% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDY has performed better with a 9.83% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SNPD has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.48% for SDY.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.15% for SNPD.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор