PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDY с OSEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с OSEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and OSEA (Harbor International Compounders ETF) are both exchange-traded funds - SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor. SDY is passively managed, while OSEA is actively managed. Over the past 3 years, SDY returned 10.98%/yr vs 5.83%/yr for OSEA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for OSEA.

Доходность

Сравнение доходности SDY и OSEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у OSEA с доходностью -1.12%.

SDY

1 день
2.14%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.56%
С начала года
13.36%
1 год
15.99%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.35%

OSEA

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-2.64%
С начала года
-1.12%
1 год
4.54%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и OSEA

2026 (YTD)2025202420232022
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		13.36%8.18%8.45%2.61%1.58%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.12%18.49%-0.73%20.88%10.14%

Correlation

The correlation between SDY and OSEA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.54

The correlation between SDY and OSEA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDY и OSEA

Секторы
SDY
OSEA

Промышленность

17.1%
20.5%

Потребительский защитный сектор

16.1%
10.0%

Коммунальные услуги

14.0%
3.5%

Финансовые услуги

11.9%
16.1%

Технологии

11.8%
22.7%

Здравоохранение

7.4%
9.8%

Сырьевые материалы

5.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.5%

Недвижимость

4.4%

-

Энергетика

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
6.5%

Промышленность

SDY
17.1%
OSEA
20.5%

Потребительский защитный сектор

SDY
16.1%
OSEA
10.0%

Коммунальные услуги

SDY
14.0%
OSEA
3.5%

Финансовые услуги

SDY
11.9%
OSEA
16.1%

Технологии

SDY
11.8%
OSEA
22.7%

Здравоохранение

SDY
7.4%
OSEA
9.8%

Сырьевые материалы

SDY
5.9%
OSEA
5.8%

Потребительский циклический сектор

SDY
5.9%
OSEA
11.5%

Недвижимость

SDY
4.4%
OSEA

-

Энергетика

SDY
3.0%
OSEA

-

Коммуникационные услуги

SDY
2.5%
OSEA
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Harbor International Compounders ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с DISV

Доходность на риск

SDY vs. OSEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c OSEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Harbor International Compounders ETF (OSEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDYOSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.29

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.52

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

0.41

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

1.35

+4.26

SDY vs. OSEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа OSEA равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и OSEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDY и OSEA

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки OSEA в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и OSEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYOSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-18.14%

-36.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-11.08%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

-18.14%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.87%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-3.83%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.38%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и OSEA

SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеют волатильность 4.10% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYOSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.14%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

12.89%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

15.66%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

16.62%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.62%

+0.45%

Сравнение комиссий SDY и OSEA

SDY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OSEA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и OSEA

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности OSEA в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.39%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and OSEA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (4.14%) compared to SDY (4.10%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs OSEA's -18.14%.

On 3-year performance, SDY leads with 10.98% vs 5.83% for OSEA. On fees, SDY is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDY has performed better with a 10.98% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

SDY has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.26% for OSEA.

SDY is categorized as Mid Cap Value Equities, while OSEA is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: State Street and Harbor. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.55% for OSEA.

SDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и OSEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор