PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDY с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDY с NIXT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDY (SPDR S&P Dividend ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, SDY returned 12.80% vs 33.50% for NIXT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDY charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.

Доходность

Сравнение доходности SDY и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDY показывает доходность 7.49%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 18.29%.

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%

NIXT

1 день
-1.51%
1 месяц
1.69%
С начала года
18.29%
6 месяцев
17.24%
1 год
33.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDY и NIXT

2026 (YTD)20252024
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%-3.72%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		18.29%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between SDY and NIXT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.65

The correlation between SDY and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Dividend ETF

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с GRNJNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

SDY vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDY c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDYNIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.59

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.34

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.87

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

9.69

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDY vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDY на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIXT равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDY и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDYNIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SDY и NIXT

Максимальная просадка SDY за все время составила -54.75%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDY и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDYNIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.75%

-27.75%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-11.71%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.37%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.96%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.47%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SDY и NIXT

Текущая волатильность для SPDR S&P Dividend ETF (SDY) составляет 2.47%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDYNIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.00%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

14.08%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

21.24%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

23.31%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

23.31%

-6.23%

Сравнение комиссий SDY и NIXT

SDY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDY и NIXT

Дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности NIXT в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.35%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

SDY and NIXT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.00%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, SDY dropped -54.75% vs NIXT's -27.75%.

On 1-year performance, NIXT leads with 33.50% vs 12.80% for SDY. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 33.50% return vs 12.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.35% for NIXT.

SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: State Street and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.35% for SDY and 0.09% for NIXT.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDY и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор