PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с WCEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SDVY is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, SDVY returned 18.19%/yr vs 15.33%/yr for WCEO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 12.44%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.98%
1 месяц
2.97%
С начала года
12.44%
6 месяцев
12.93%
1 год
31.67%
3 года*
15.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и WCEO

2026 (YTD)202520242023
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%23.78%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		12.44%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between SDVY and WCEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.91

The correlation between SDVY and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и WCEO

Секторы
SDVY
WCEO

Финансовые услуги

33.5%
15.8%

Промышленность

29.3%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
15.2%

Технологии

8.4%
15.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.2%
5.1%

Энергетика

3.0%
6.9%

Здравоохранение

3.0%
11.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
4.5%

Коммунальные услуги

0.6%
2.3%

Недвижимость

-

6.2%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
WCEO
15.8%

Промышленность

SDVY
29.3%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
WCEO
15.2%

Технологии

SDVY
8.4%
WCEO
15.8%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
WCEO
3.5%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
WCEO
5.1%

Энергетика

SDVY
3.0%
WCEO
6.9%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
WCEO
11.8%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
WCEO
4.5%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
WCEO
2.3%

Недвижимость

SDVY

-

WCEO
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

SDVY vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.09

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.07

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.57

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

14.24

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.09

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.69

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SDVY и WCEO

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-25.88%

-18.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-6.96%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-25.88%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.51%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.23%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и WCEO

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.45%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.25%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.20%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

18.13%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

18.13%

+6.69%

Сравнение комиссий SDVY и WCEO

SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и WCEO

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности WCEO в 0.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.57%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and WCEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDVY has higher volatility (3.92%) compared to WCEO (3.45%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, SDVY leads with 18.19% vs 15.33% for WCEO. On fees, SDVY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDVY has performed better with a 18.19% return vs 15.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDVY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

SDVY has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.57% for WCEO.

They also come from different issuers: First Trust and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор