Сравнение SDVY с RB
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.54%.
SDVY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVY и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 8.72% | 9.61% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.54% | 10.58% |
Correlation
The correlation between SDVY and RB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVY vs. RB — Ранг доходности на риск
SDVY
RB
Сравнение SDVY c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 3.27 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и RB
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVY | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -1.70% | -43.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -0.41% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVY | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 6.23% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.04% | 6.23% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.82% | 6.23% | +18.59% |
Сравнение комиссий SDVY и RB
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и RB
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности RB в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.98% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.19% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SDVY and RB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.
RB has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.19% for SDVY.
SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SDVY и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор