Сравнение SDVY с RB
SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - SDVY is a Small Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Over the past year, SDVY returned 25.38% vs 19.80% for RB. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.07%.
SDVY
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 8.07%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDVY и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 12.78% | 11.18% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.07% | 10.85% |
Correlation
The correlation between SDVY and RB is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDVY vs. RB — Ранг доходности на риск
SDVY
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDVY c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDVY | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDVY и RB
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDVY | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -2.09% | -42.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -2.09% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -0.43% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDVY | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 6.53% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 6.53% | +14.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.76% | 6.53% | +18.23% |
Сравнение комиссий SDVY и RB
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и RB
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.36% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SDVY and RB have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, SDVY leads with 25.38% vs 19.80% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDVY has performed better with a 25.38% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.36% for SDVY.
SDVY is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. SDVY tracks NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для SDVY и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор