Сравнение SDVY с QRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX).
SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и QRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.93% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 2.74% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 7.43% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 7.43%.
SDVY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- —
QRSVX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и QRSVX
SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.
Доходность на риск
SDVY vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
SDVY
QRSVX
Сравнение SDVY c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.93 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 8.08 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и QRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и QRSVX
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности QRSVX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.14% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и QRSVX
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и QRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -20.59% | -24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -7.93% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -20.59% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -3.78% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.82% | -5.03% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.09% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и QRSVX
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что SDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.99% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.01% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.41% | 19.55% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.10% | 17.46% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 17.55% | +7.43% |