Сравнение QRSVX с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRSVX и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.41% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.41%.
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
DODGX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRSVX и DODGX
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
QRSVX vs. DODGX — Ранг доходности на риск
QRSVX
DODGX
Сравнение QRSVX c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.51 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 0.80 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.67 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 2.79 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.51 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между QRSVX и DODGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и DODGX
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DODGX в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.86% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и DODGX
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRSVX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -63.24% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -8.19% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -21.85% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.07% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -7.53% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.96% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и DODGX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRSVX | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.10% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 8.72% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.32% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.04% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.25% | -1.70% |