Сравнение SDVY с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
SDVY и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SDVY и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 5.68% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и OVS
SDVY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
SDVY vs. OVS — Ранг доходности на риск
SDVY
OVS
Сравнение SDVY c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.55 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 6.41 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.99 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.20 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.37 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и OVS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и OVS
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и OVS
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -45.09% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -15.95% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -30.49% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.76% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -11.62% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.86% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и OVS
Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 5.31%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.98% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 14.81% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 24.98% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 23.35% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 27.71% | -2.73% |