Сравнение SDVY с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
SDVY и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Small Mid Cap Rising Dividend Achievers™ Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDVY и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVY и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 3.99% | 8.83% | 11.19% | 28.58% | -11.98% | 29.13% | 11.72% | 25.62% | -15.26% | 6.68% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVY показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
SDVY
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVY и OMFL
SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
SDVY vs. OMFL — Ранг доходности на риск
SDVY
OMFL
Сравнение SDVY c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVY | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.48 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 6.95 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVY | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SDVY и OMFL составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVY и OMFL
Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 1.25% | 1.69% | 1.60% | 1.90% | 2.28% | 1.09% | 1.48% | 1.69% | 1.57% | 0.29% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок SDVY и OMFL
Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVY | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -33.24% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -10.00% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -22.44% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -4.31% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -4.89% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.13% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVY и OMFL
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.31% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVY | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.22% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 10.06% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 16.71% | +3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.81% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 20.25% | +4.73% |