PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVY с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVY с FESM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDVY (First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. SDVY is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, SDVY returned 21.92% vs 49.16% for FESM. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDVY charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности SDVY и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVY показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 21.47%.

SDVY

1 день
0.95%
1 месяц
-1.80%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.43%
1 год
21.92%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVY и FESM

2026 (YTD)202520242023
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		8.72%8.83%11.19%12.94%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between SDVY and FESM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between SDVY and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDVY и FESM

Секторы
SDVY
FESM

Финансовые услуги

33.5%
14.8%

Промышленность

29.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.4%

Технологии

8.4%
21.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.4%

Сырьевые материалы

4.2%
3.5%

Энергетика

3.0%
7.2%

Здравоохранение

3.0%
15.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Коммунальные услуги

0.6%
2.0%

Недвижимость

-

4.2%

Финансовые услуги

SDVY
33.5%
FESM
14.8%

Промышленность

SDVY
29.3%
FESM
19.1%

Потребительский циклический сектор

SDVY
10.2%
FESM
7.4%

Технологии

SDVY
8.4%
FESM
21.6%

Потребительский защитный сектор

SDVY
5.4%
FESM
1.4%

Сырьевые материалы

SDVY
4.2%
FESM
3.5%

Энергетика

SDVY
3.0%
FESM
7.2%

Здравоохранение

SDVY
3.0%
FESM
15.7%

Коммуникационные услуги

SDVY
1.8%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

SDVY
0.6%
FESM
2.0%

Недвижимость

SDVY

-

FESM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с SDVY:
SDVY с CALFSDVY с AVUVSDVY с RFVSDVY с REGLSDVY с VOOSDVY с IWMSDVY с SPY
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

SDVY vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVY
Ранг доходности на риск SDVY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVY c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVYFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.60

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.48

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.85

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

17.46

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVY vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVY на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVY и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVYFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.60

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.32

-0.88

Просадки

Сравнение просадок SDVY и FESM

Максимальная просадка SDVY за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVY и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVYFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-26.93%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-10.18%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.09%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-4.79%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.82%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVY и FESM

Текущая волатильность для First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SDVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVYFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.59%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

13.39%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

19.00%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

21.26%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.82%

21.26%

+3.56%

Сравнение комиссий SDVY и FESM

SDVY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVY и FESM

Дивидендная доходность SDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDVY
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF		1.19%1.69%1.60%1.90%2.28%1.09%1.48%1.69%1.57%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SDVY and FESM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.59%) compared to SDVY (3.92%). In terms of maximum drawdown, SDVY dropped -44.70% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 21.92% for SDVY. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SDVY has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 21.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for SDVY.

SDVY has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for SDVY and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVY и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор