PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 8.31% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SDVGX и SGOIX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.21

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.80

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.59

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

10.79

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.21

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между SDVGX и SGOIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и SGOIX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и SGOIX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-35.54%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.35%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-21.39%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-24.79%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-8.91%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.57%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.72%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и SGOIX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

6.40%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.85%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

13.64%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

11.77%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

11.37%

+5.82%