Сравнение SDVGX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SDVGX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDVGX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | -2.78% | 18.73% | 18.22% | 14.89% | -12.17% | 27.87% | 7.79% | 29.18% | -6.86% | 20.22% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.65% соответственно.
SDVGX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 11.43%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDVGX и QUERX
SDVGX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SDVGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SDVGX
QUERX
Сравнение SDVGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDVGX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 0.56 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.45 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 2.06 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDVGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.53 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SDVGX и QUERX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDVGX и QUERX
Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDVGX SIT Dividend Growth Fund | 10.39% | 10.10% | 12.47% | 4.66% | 12.01% | 12.29% | 1.42% | 12.85% | 25.20% | 11.49% | 8.32% | 13.23% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SDVGX и QUERX
Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDVGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -30.81% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -8.92% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.13% | -22.04% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -30.81% | -4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -4.33% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.95% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.95% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDVGX и QUERX
SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDVGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.81% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 5.75% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 12.05% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 13.08% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.23% | +1.96% |