PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDVGX с GDGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDVGX (SIT Dividend Growth Fund) and GDGIX (Sit Global Dividend Growth Fund) are both mutual funds - SDVGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Sit, while GDGIX is a Global Equities fund managed by Sit. Over the past 10 years, SDVGX returned 12.44%/yr vs 11.96%/yr for GDGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SDVGX charges 0.70%/yr vs 1.00%/yr for GDGIX.

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у GDGIX с доходностью 10.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDVGX имеют среднегодовую доходность 12.44%, а акции GDGIX немного отстают с 11.96%.

SDVGX

1 день
0.50%
1 месяц
4.56%
С начала года
7.37%
6 месяцев
7.93%
1 год
24.32%
3 года*
18.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.44%

GDGIX

1 день
0.62%
1 месяц
5.35%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.65%
1 год
22.95%
3 года*
18.64%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDVGX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		7.37%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		10.76%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Correlation

The correlation between SDVGX and GDGIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.96

The correlation between SDVGX and GDGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с MGVSDVGX с VOOSDVGX с VTSAXSDVGX с SNIGX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с SDMGXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVXGDGIX с SSCDXGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHX

Доходность на риск

SDVGX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXGDGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.05

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.89

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.89

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.56

12.70

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.05

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.65

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и GDGIX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и GDGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDVGXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-33.91%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.12%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-14.69%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-26.60%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-33.91%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.58%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.84%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и GDGIX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 2.27%, в то время как у Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDVGXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

3.24%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

9.04%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.49%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

15.08%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.39%

+0.80%

Сравнение комиссий SDVGX и GDGIX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GDGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и GDGIX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности GDGIX в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.23%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		9.42%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SDVGX and GDGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDGIX has higher volatility (3.24%) compared to SDVGX (2.27%). In terms of maximum drawdown, SDVGX dropped -45.52% vs GDGIX's -33.91%.

SDVGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDVGX и GDGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор