PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDVGX с GDGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDVGX с GDGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX).

SDVGX управляется Sit. Фонд был запущен 31 дек. 2003 г.. GDGIX управляется Sit. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SDVGX и GDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDVGX и GDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		-2.78%18.73%18.22%14.89%-12.17%27.87%7.79%29.18%-6.86%20.22%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		-2.94%16.68%16.80%23.12%-18.05%23.59%16.01%26.70%-9.65%19.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDVGX показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у GDGIX с доходностью -2.94%. За последние 10 лет акции SDVGX превзошли акции GDGIX по среднегодовой доходности: 11.43% против 10.62% соответственно.

SDVGX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-0.18%
1 год
17.30%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.27%
10 лет*
11.43%

GDGIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.94%
6 месяцев
-1.14%
1 год
14.44%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.32%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT Dividend Growth Fund

Sit Global Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SDVGX:
SDVGX с DGROSDVGX с ARGFXSDVGX с SCHDSDVGX с VOOSDVGX с MGVSDVGX с VTSAXSDVGX с SSCDX
Часто сравнивают с GDGIX:
GDGIX с FDVVGDGIX с IESGXGDGIX с ARTHXGDGIX с SDMGXGDGIX с SSCDXGDGIX с SSMGXGDGIX с SNGVX

Сравнение комиссий SDVGX и GDGIX

SDVGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии GDGIX в 1.00%.

GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SDVGX vs. GDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDVGX
Ранг доходности на риск SDVGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDVGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDVGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDVGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDVGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GDGIX
Ранг доходности на риск GDGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDGIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDGIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDGIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDVGX c GDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) и Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDVGXGDGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.45

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.82

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDVGX vs. GDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDVGX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDGIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDVGX и GDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDVGXGDGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.94

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.62

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.02

Корреляция

Корреляция между SDVGX и GDGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDVGX и GDGIX

Дивидендная доходность SDVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности GDGIX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund		10.39%10.10%12.47%4.66%12.01%12.29%1.42%12.85%25.20%11.49%8.32%13.23%
GDGIX
Sit Global Dividend Growth Fund		1.42%1.38%2.47%1.03%1.11%0.69%1.03%1.59%1.93%1.50%2.11%9.52%

Просадки

Сравнение просадок SDVGX и GDGIX

Максимальная просадка SDVGX за все время составила -45.52%, что больше максимальной просадки GDGIX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDVGX и GDGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDVGXGDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.52%

-33.91%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.62%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

-26.60%

+5.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-33.91%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-5.56%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.62%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.22%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SDVGX и GDGIX

Текущая волатильность для SIT Dividend Growth Fund (SDVGX) составляет 4.56%, в то время как у Sit Global Dividend Growth Fund (GDGIX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SDVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDVGXGDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.10%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

9.11%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

15.97%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

15.06%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

16.36%

+0.83%