PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDUS.L с UC95.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и UC95.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDUS.L и UC95.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-5.46%17.72%26.89%30.69%-21.32%28.28%22.03%30.98%-7.54%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.08%6.66%13.53%5.72%-6.94%24.94%3.50%29.54%-3.09%
Разные валюты инструментов

SDUS.L торгуется в USD, в то время как UC95.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UC95.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у UC95.L с доходностью 1.08%.


SDUS.L

1 день
2.67%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-2.30%
1 год
18.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.74%
10 лет*

UC95.L

1 день
0.63%
1 месяц
-5.88%
С начала года
1.08%
6 месяцев
0.49%
1 год
0.44%
3 года*
9.41%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDUS.L и UC95.L

SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UC95.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SDUS.L vs. UC95.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

UC95.L
Ранг доходности на риск UC95.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC95.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC95.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC95.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC95.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC95.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c UC95.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDUS.LUC95.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.03

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.13

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.01

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

0.02

+7.65

SDUS.L vs. UC95.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа UC95.L равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и UC95.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDUS.LUC95.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.03

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между SDUS.L и UC95.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и UC95.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности UC95.L в 1.84%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
0.85%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%0.00%0.00%
UC95.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis
1.84%1.99%1.61%1.54%1.29%1.13%1.79%1.66%1.64%1.68%1.37%

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и UC95.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки UC95.L в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и UC95.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDUS.LUC95.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-28.11%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.07%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-11.32%

-14.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.17%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.07%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.39%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и UC95.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UC95.L) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC95.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDUS.LUC95.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.96%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

6.56%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.72%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

12.62%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

14.08%

+4.23%