Сравнение SDUS.L с USDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L).
SDUS.L и USDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. USDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDUS.L и USDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDUS.L и USDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -5.46% | 17.72% | 26.89% | 30.69% | -21.32% | 28.28% | 22.03% | 30.98% | -7.54% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 4.65% | 8.78% | 7.52% | 1.58% | -0.35% | 25.59% | 0.26% | 24.49% | -2.67% |
Разные валюты инструментов
SDUS.L торгуется в USD, в то время как USDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у USDV.L с доходностью 4.65%.
SDUS.L
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
USDV.L
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDUS.L и USDV.L
SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USDV.L в 0.35%.
Доходность на риск
SDUS.L vs. USDV.L — Ранг доходности на риск
SDUS.L
USDV.L
Сравнение SDUS.L c USDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDUS.L | USDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.06 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.04 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 3.85 | +3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDUS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.73 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SDUS.L и USDV.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDUS.L и USDV.L
Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности USDV.L в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.85% | 0.80% | 0.90% | 1.06% | 1.32% | 0.95% | 1.18% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDV.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.07% | 2.20% | 1.99% | 2.29% | 2.11% | 2.12% | 2.57% | 2.65% | 2.19% | 3.07% | 1.65% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDUS.L и USDV.L
Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки USDV.L в -35.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и USDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDUS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -27.80% | -6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -9.93% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -16.30% | -9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.92% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.13% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.25% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDUS.L и USDV.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (USDV.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDUS.L | USDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.04% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 6.72% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 13.62% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.92% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 15.75% | +2.56% |