PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUS.L с MVEA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDUS.L с MVEA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L).

SDUS.L и MVEA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. MVEA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и MVEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDUS.L и MVEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-5.46%17.72%26.89%30.69%-21.32%28.28%18.66%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		-2.84%4.62%13.03%11.96%-11.86%24.60%9.51%
Разные валюты инструментов

SDUS.L торгуется в USD, в то время как MVEA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у MVEA.L с доходностью -2.84%.

SDUS.L

1 день
2.67%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-2.30%
1 год
18.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

MVEA.L

1 день
0.88%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-2.64%
1 год
-1.37%
3 года*
8.33%
5 лет*
6.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF

Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с USDV.LSDUS.L с XZMD.LSDUS.L с BBUS.LSDUS.L с UC95.L
Часто сравнивают с MVEA.L:
MVEA.L с MVUS.LMVEA.L с MINV.LMVEA.L с XDEQ.LMVEA.L с XMUS.LMVEA.L с XZMD.LMVEA.L с DGRA.LMVEA.L с BBUS.L

Сравнение комиссий SDUS.L и MVEA.L

SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MVEA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDUS.L vs. MVEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MVEA.L
Ранг доходности на риск MVEA.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEA.L: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEA.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEA.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEA.L: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c MVEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUS.LMVEA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

-0.11

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.06

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

-0.21

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

-0.83

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUS.L vs. MVEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MVEA.L равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и MVEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUS.LMVEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

-0.11

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.63

+0.17

Корреляция

Корреляция между SDUS.L и MVEA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и MVEA.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как MVEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.85%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%
MVEA.L
iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и MVEA.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки MVEA.L в -20.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и MVEA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDUS.LMVEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-14.36%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-8.57%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-14.36%

-11.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-10.12%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.30%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и MVEA.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.L) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDUS.LMVEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

2.95%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

5.93%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

12.51%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

12.51%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

12.76%

+5.55%