Сравнение SDUS.L с BBUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L).
SDUS.L и BBUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. BBUS.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDUS.L и BBUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDUS.L и BBUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -5.46% | 17.72% | 26.89% | 30.69% | -21.32% | 28.28% | 22.03% | 13.16% |
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | -4.45% | 17.54% | 24.99% | 27.63% | -19.96% | 27.64% | 20.13% | 12.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у BBUS.L с доходностью -4.45%.
SDUS.L
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
BBUS.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -4.45%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDUS.L и BBUS.L
SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBUS.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDUS.L vs. BBUS.L — Ранг доходности на риск
SDUS.L
BBUS.L
Сравнение SDUS.L c BBUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDUS.L | BBUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.95 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 8.16 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDUS.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SDUS.L и BBUS.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDUS.L и BBUS.L
Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как BBUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.85% | 0.80% | 0.90% | 1.06% | 1.32% | 0.95% | 1.18% | 1.40% | 0.22% |
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDUS.L и BBUS.L
Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке BBUS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и BBUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDUS.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -34.26% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.43% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -25.33% | -0.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -5.74% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.51% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.13% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDUS.L и BBUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDUS.L | BBUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.72% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.75% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 16.23% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.08% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.96% | +0.35% |