Сравнение SDUS.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
SDUS.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDUS.L и IUSA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDUS.L и IUSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -5.46% | 17.72% | 26.89% | 30.69% | -21.32% | 28.28% | 22.03% | 30.98% | -7.54% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | -4.10% | 17.97% | 25.60% | 26.58% | -18.47% | 30.35% | 17.64% | 32.16% | -7.35% |
Разные валюты инструментов
SDUS.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью -4.10%.
SDUS.L
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
IUSA.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDUS.L и IUSA.L
И SDUS.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDUS.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск
SDUS.L
IUSA.L
Сравнение SDUS.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDUS.L | IUSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.65 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.01 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 8.38 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDUS.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.58 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SDUS.L и IUSA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDUS.L и IUSA.L
Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IUSA.L в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.85% | 0.80% | 0.90% | 1.06% | 1.32% | 0.95% | 1.18% | 1.40% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSA.L iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.31% | 1.24% | 1.28% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SDUS.L и IUSA.L
Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и IUSA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDUS.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -38.58% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -10.73% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.08% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -4.66% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -7.33% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.03% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDUS.L и IUSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDUS.L | IUSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.48% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.63% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 16.36% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.73% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 16.15% | +2.16% |