PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDUS.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDUS.L и IUSA.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-5.46%17.72%26.89%30.69%-21.32%28.28%22.03%30.98%-7.54%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
-4.10%17.97%25.60%26.58%-18.47%30.35%17.64%32.16%-7.35%
Разные валюты инструментов

SDUS.L торгуется в USD, в то время как IUSA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью -4.10%.


SDUS.L

1 день
2.67%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-2.30%
1 год
18.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.74%
10 лет*

IUSA.L

1 день
2.17%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.92%
1 год
18.57%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.14%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 UCITS Dist

Сравнение комиссий SDUS.L и IUSA.L

И SDUS.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SDUS.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDUS.LIUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.01

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

8.38

-0.71

SDUS.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDUS.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.21

Корреляция

Корреляция между SDUS.L и IUSA.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и IUSA.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности IUSA.L в 1.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
0.85%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
1.31%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и IUSA.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и IUSA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDUS.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-38.58%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-10.73%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-21.08%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-4.66%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-7.33%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.03%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и IUSA.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDUS.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.48%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

8.63%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

16.36%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.73%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.15%

+2.16%