Сравнение SDUS.L с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
SDUS.L и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDUS.L и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDUS.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | -5.46% | 17.72% | 26.89% | 30.69% | -21.32% | 28.28% | 22.03% | 7.39% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | -1.45% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.
SDUS.L
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -5.46%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDUS.L и VWRA.L
SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SDUS.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
SDUS.L
VWRA.L
Сравнение SDUS.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDUS.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.98 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.45 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 9.77 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDUS.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.43 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SDUS.L и VWRA.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDUS.L и VWRA.L
Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDUS.L iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.85% | 0.80% | 0.90% | 1.06% | 1.32% | 0.95% | 1.18% | 1.40% | 0.22% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDUS.L и VWRA.L
Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDUS.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -33.62% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.49% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -26.06% | -0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -5.56% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -5.50% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.21% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDUS.L и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDUS.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.65% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.15% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 15.38% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.27% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 17.32% | +0.99% |