PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDUS.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDUS.L и VWRA.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
-5.46%17.72%26.89%30.69%-21.32%28.28%22.03%7.39%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
-1.45%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью -1.45%.


SDUS.L

1 день
2.67%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-2.30%
1 год
18.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.74%
10 лет*

VWRA.L

1 день
2.86%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
2.03%
1 год
21.96%
3 года*
17.54%
5 лет*
9.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Сравнение комиссий SDUS.L и VWRA.L

SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SDUS.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDUS.LVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.98

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.45

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

9.77

-2.10

SDUS.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDUS.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.43

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Корреляция

Корреляция между SDUS.L и VWRA.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и VWRA.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
0.85%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и VWRA.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и VWRA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDUS.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-33.62%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.49%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-26.06%

-0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-5.56%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.50%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.21%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и VWRA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) составляет 5.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SDUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDUS.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.65%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

9.15%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

15.38%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.27%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

17.32%

+0.99%