PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDUS.L с XZMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDUS.L с XZMD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).

SDUS.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDUS.L и XZMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDUS.L и XZMD.L

2026 (YTD)2025202420232022
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-5.46%17.72%26.89%30.69%-9.83%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		-5.97%15.91%26.20%29.82%-9.60%

Доходность по периодам

С начала года, SDUS.L показывает доходность -5.46%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.97%.

SDUS.L

1 день
2.67%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-2.30%
1 год
18.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—

XZMD.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-5.97%
6 месяцев
-0.33%
1 год
20.34%
3 года*
19.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SDUS.L:
SDUS.L с GPSA.LSDUS.L с VWRA.LSDUS.L с IUSA.LSDUS.L с USDV.LSDUS.L с BBUS.LSDUS.L с MVEA.LSDUS.L с UC95.L
Часто сравнивают с XZMD.L:
XZMD.L с XZMU.DEXZMD.L с XDUS.LXZMD.L с FEX.LXZMD.L с CAPS.LXZMD.L с FEXD.LXZMD.L с FRUE.LXZMD.L с MVEA.L

Сравнение комиссий SDUS.L и XZMD.L

SDUS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XZMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SDUS.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDUS.L
Ранг доходности на риск SDUS.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDUS.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDUS.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDUS.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDUS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XZMD.L
Ранг доходности на риск XZMD.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZMD.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZMD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZMD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZMD.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDUS.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDUS.LXZMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.02

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.88

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.29

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

4.73

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDUS.L vs. XZMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDUS.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа XZMD.L равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDUS.L и XZMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDUS.LXZMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.02

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.11

-0.31

Корреляция

Корреляция между SDUS.L и XZMD.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDUS.L и XZMD.L

Дивидендная доходность SDUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности XZMD.L в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018
SDUS.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.85%0.80%0.90%1.06%1.32%0.95%1.18%1.40%0.22%
XZMD.L
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D		0.76%0.79%0.95%0.95%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDUS.L и XZMD.L

Максимальная просадка SDUS.L за все время составила -33.90%, что больше максимальной просадки XZMD.L в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDUS.L и XZMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SDUS.LXZMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.90%

-20.62%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.61%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-8.24%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.05%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

5.60%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SDUS.L и XZMD.L

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (SDUS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) имеют волатильность 5.07% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDUS.LXZMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.17%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

23.60%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

23.81%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

23.81%

-5.50%