Сравнение SDTY с YBIT
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 22.10% vs -35.40% for YBIT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.58%.
SDTY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -14.55%
- С начала года
- -26.58%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.44% | 9.67% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.58% | -6.27% |
Correlation
The correlation between SDTY and YBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
SDTY
YBIT
Сравнение SDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.84 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | -0.75 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -1.33 | +12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и YBIT
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -47.30% | +28.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -47.30% | +39.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | -44.60% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -15.80% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 26.71% | -24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.37%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | 11.25% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 29.41% | -20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 36.69% | -25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 38.66% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 38.66% | -21.84% |
Сравнение комиссий SDTY и YBIT
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и YBIT
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.11%, что меньше доходности YBIT в 100.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.11% | 22.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 100.08% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and YBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.25%) compared to SDTY (4.37%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, SDTY leads with 22.10% vs -35.40% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 22.10% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
YBIT has the higher dividend yield at 100.08%, compared with 26.11% for SDTY.
SDTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.99% for YBIT.
SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор