Сравнение SDTY с YBIT
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs -35.27% for YBIT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -24.59%.
SDTY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -15.67%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- -35.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.45% | 9.83% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.59% | -5.49% |
Correlation
The correlation between SDTY and YBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
SDTY
YBIT
Сравнение SDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.84 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.78 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | -1.43 | +15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -0.98 | +3.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.35 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и YBIT
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -45.54% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -45.54% | +37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -43.10% | +42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -15.12% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 24.69% | -22.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 2.58%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.58% | 7.77% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 29.10% | -20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 36.10% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 38.63% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 38.63% | -21.84% |
Сравнение комиссий SDTY и YBIT
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и YBIT
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что меньше доходности YBIT в 101.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 25.97% | 22.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 101.02% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and YBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (7.77%) compared to SDTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, SDTY leads with 25.63% vs -35.27% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 25.63% return vs -35.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
YBIT has the higher dividend yield at 101.02%, compared with 25.97% for SDTY.
SDTY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.99% for YBIT.
SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор