Сравнение SDTY с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
SDTY и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -19.58%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и YBIT
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии YBIT в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
SDTY
YBIT
Сравнение SDTY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | -0.45 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | -0.41 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.33 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | -0.74 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.45 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.30 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и YBIT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и YBIT
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и YBIT
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -45.54% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -45.54% | +33.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -39.32% | +33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -13.34% | +10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 19.97% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.45% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 31.43% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 37.31% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 39.60% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 39.60% | -22.10% |