Сравнение SDTY с TSYY
SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SDTY returned 20.93% vs -7.79% for TSYY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности SDTY и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -16.74%.
SDTY
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 6.14%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -16.74%
- 6 месяцев
- -20.28%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDTY и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 6.14% | 9.67% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.74% | -22.69% |
Correlation
The correlation between SDTY and TSYY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between SDTY and TSYY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDTY vs. TSYY — Ранг доходности на риск
SDTY
TSYY
Сравнение SDTY c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDTY | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.28 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | -0.52 | +11.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDTY и TSYY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDTY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -41.52% | +22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -28.39% | +20.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -36.80% | +34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -26.06% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 15.10% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и TSYY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 3.71%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDTY | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.11% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 19.83% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 31.44% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 37.38% | -20.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 37.38% | -20.60% |
Сравнение комиссий SDTY и TSYY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и TSYY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 26.09%, что меньше доходности TSYY в 280.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 26.09% | 22.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 280.23% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SDTY and TSYY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.11%) compared to SDTY (3.71%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, SDTY leads with 20.93% vs -7.79% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SDTY has performed better with a 20.93% return vs -7.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.
TSYY has the higher dividend yield at 280.23%, compared with 26.09% for SDTY.
They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.99% for TSYY.
SDTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDTY и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор