Сравнение SDTY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
SDTY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 22.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и TSLY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
SDTY
TSLY
Сравнение SDTY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.64 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.66 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.37 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.10 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и TSLY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и TSLY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и TSLY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -49.52% | +30.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -19.82% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -14.94% | +9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -20.39% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 8.29% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 9.82% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 24.65% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 44.25% | -26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 46.05% | -28.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 46.05% | -28.55% |