Сравнение SDTY с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
SDTY и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 14.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и QQQI
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
SDTY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
SDTY
QQQI
Сравнение SDTY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.68 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.93 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 8.69 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.90 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и QQQI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и QQQI
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и QQQI
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -20.00% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.46% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -5.72% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.31% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.54% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и QQQI
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.18% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 11.23% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 19.72% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.48% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.48% | +0.02% |