PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDTY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDTY с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDTY (YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SDTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SDTY is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, SDTY returned 25.63% vs 41.82% for QQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SDTY charges 1.01%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDTY показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

SDTY

1 день
-0.51%
1 месяц
4.38%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDTY и QQQ

2026 (YTD)2025
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		8.45%9.83%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%16.58%

Correlation

The correlation between SDTY and QQQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.89

The correlation between SDTY and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDTY и QQQ

Секторы
SDTY
QQQ

Технологии

35.6%
53.8%

Финансовые услуги

11.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.5%
4.2%

Промышленность

8.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

SDTY
35.6%
QQQ
53.8%

Финансовые услуги

SDTY
11.8%
QQQ
0.2%

Коммуникационные услуги

SDTY
11.2%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDTY
10.1%
QQQ
12.3%

Здравоохранение

SDTY
8.5%
QQQ
4.2%

Промышленность

SDTY
8.3%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SDTY
4.9%
QQQ
7.7%

Энергетика

SDTY
3.5%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

SDTY
2.4%
QQQ
1.4%

Недвижимость

SDTY
1.9%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SDTY
1.8%
QQQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SDTY:
SDTY с XDTESDTY с SPYSDTY с QDTESDTY с TSPYSDTY с ULTYSDTY с VOOSDTY с SPYG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SDTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDTY
Ранг доходности на риск SDTY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDTY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDTY: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDTY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDTY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDTY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDTYQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.64

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.45

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.45

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.51

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.58

13.49

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDTY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDTY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDTY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDTYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок SDTY и QQQ

Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDTYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-82.97%

+64.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-11.96%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.26%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-32.79%

+29.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.11%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDTY и QQQ

Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 2.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDTYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.49%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

12.10%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

15.94%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

22.38%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

22.29%

-5.50%

Сравнение комиссий SDTY и QQQ

SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDTY и QQQ

Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 25.97%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SDTY
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		25.97%22.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDTY and QQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to SDTY (2.58%). In terms of maximum drawdown, SDTY dropped -18.63% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 25.63% for SDTY. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SDTY has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 25.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.01% for SDTY.

SDTY has the higher dividend yield at 25.97%, compared with 0.38% for QQQ.

SDTY is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 1.01% for SDTY and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDTY и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор