Сравнение SDTY с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
SDTY и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.37% | 13.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью -2.37%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и QQA
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
SDTY vs. QQA — Ранг доходности на риск
SDTY
QQA
Сравнение SDTY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.74 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.90 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.03 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и QQA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и QQA
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности QQA в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.41% | 9.78% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и QQA
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -19.73% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -11.55% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.93% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.62% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.43% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и QQA
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 5.85% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 10.72% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 19.02% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.84% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.84% | -1.34% |