Сравнение SDTY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
SDTY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 33.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и PLTY
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Доходность на риск
SDTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
SDTY
PLTY
Сравнение SDTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 3.43 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.45 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и PLTY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и PLTY
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и PLTY
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -36.61% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -34.41% | +22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -24.43% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -11.11% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 13.81% | -10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 11.90% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 32.35% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 46.34% | -28.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 53.54% | -36.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 53.54% | -36.04% |