Сравнение SDTY с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
SDTY и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 5.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и PBP
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
SDTY vs. PBP — Ранг доходности на риск
SDTY
PBP
Сравнение SDTY c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 6.53 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и PBP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и PBP
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и PBP
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -43.43% | +24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -10.20% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -2.89% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.75% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.80% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и PBP
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.10% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 5.98% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 14.26% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 11.95% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.68% | +3.82% |