Сравнение SDTY с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
SDTY и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 8.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и KHPI
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
SDTY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
SDTY
KHPI
Сравнение SDTY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.46 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 7.46 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.80 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и KHPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и KHPI
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и KHPI
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -10.58% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -6.55% | -5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.71% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -1.28% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.49% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и KHPI
YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что SDTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.26% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 5.28% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 10.97% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 9.78% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 9.78% | +7.72% |