Сравнение SDTY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
SDTY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 февр. 2025 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDTY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDTY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.25% | 9.83% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SDTY показывает доходность -3.25%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
SDTY
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDTY и IWMI
SDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
SDTY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
SDTY
IWMI
Сравнение SDTY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDTY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.98 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.09 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 9.62 | -4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.72 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SDTY и IWMI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDTY и IWMI
Дивидендная доходность SDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.72%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 28.72% | 22.00% | 0.00% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок SDTY и IWMI
Максимальная просадка SDTY за все время составила -18.63%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDTY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -23.88% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -12.42% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.80% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.44% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.70% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDTY и IWMI
Текущая волатильность для YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (SDTY) составляет 4.82%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что SDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDTY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.95% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 11.89% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 19.09% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.28% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 18.28% | -0.78% |