Сравнение SDSI с ZTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).
SDSI и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и ZTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и ZTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 0.34% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.29% | 5.49% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTWO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и ZTWO
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.
Доходность на риск
SDSI vs. ZTWO — Ранг доходности на риск
SDSI
ZTWO
Сравнение SDSI c ZTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | ZTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.74 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 4.28 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.56 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 20.63 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.74 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.24 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и ZTWO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и ZTWO
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности ZTWO в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
ZTWO F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.19% | 4.31% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и ZTWO
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и ZTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -0.93% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.93% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.49% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.10% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.21% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и ZTWO
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | ZTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.61% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.89% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.53% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.50% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.50% | +0.81% |