PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDSI с SBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDSI с SBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDSI (American Century Short Duration Strategic Income ETF) and SBND (Columbia Short Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - SDSI tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index while SBND tracks the Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SDSI returned 5.66%/yr vs 6.04%/yr for SBND. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDSI charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for SBND.

Доходность

Сравнение доходности SDSI и SBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDSI показывает доходность 0.90%, а SBND немного выше – 0.91%.

SDSI

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.36%
1 год
4.64%
3 года*
5.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBND

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.54%
1 год
5.45%
3 года*
6.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDSI и SBND

2026 (YTD)2025202420232022
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		0.90%6.54%5.63%5.88%2.05%
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		0.91%7.50%4.83%7.20%2.59%

Correlation

The correlation between SDSI and SBND is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.73

The correlation between SDSI and SBND shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDSI и SBND

Секторы
SDSI
SBND

Коммуникационные услуги

90.0%

-

Промышленность

7.5%

-

Здравоохранение

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

9.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

SDSI
90.0%
SBND

-

Промышленность

SDSI
7.5%
SBND

-

Здравоохранение

SDSI
2.5%
SBND

-

Сырьевые материалы

SDSI

-

SBND

-

Потребительский циклический сектор

SDSI

-

SBND

-

Потребительский защитный сектор

SDSI

-

SBND

-

Энергетика

SDSI

-

SBND

-

Финансовые услуги

SDSI

-

SBND
9.2%

Недвижимость

SDSI

-

SBND

-

Технологии

SDSI

-

SBND

-

Коммунальные услуги

SDSI

-

SBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Short Duration Strategic Income ETF

Columbia Short Duration Bond ETF

Часто сравнивают с SDSI:
SDSI с FZOMXSDSI с DRSKSDSI с AVSFSDSI с SDCPSDSI с NPFISDSI с NEARSDSI с CSHI
Часто сравнивают с SBND:
SBND с DFSDSBND с HIBLSBND с VCSHSBND с SGOVSBND с FLTRSBND с VOOSBND с LLDYX

Доходность на риск

SDSI vs. SBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDSI
Ранг доходности на риск SDSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDSI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SBND
Ранг доходности на риск SBND: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBND: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBND: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBND: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDSI c SBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и Columbia Short Duration Bond ETF (SBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSISBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.24

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
3.48

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.45

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.20

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.71

13.43

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDSI vs. SBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDSI на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBND равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSI и SBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSISBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.70

+1.85

Просадки

Сравнение просадок SDSI и SBND

Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки SBND в -10.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и SBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSISBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.29%

-10.78%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.71%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-1.71%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.14%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.24%

-2.86%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.41%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDSI и SBND

Текущая волатильность для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) составляет 0.52%, в то время как у Columbia Short Duration Bond ETF (SBND) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что SDSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSISBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.58%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.69%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67%

2.47%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

3.61%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

3.61%

-1.33%

Сравнение комиссий SDSI и SBND

SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SBND в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSI и SBND

Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SBND в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
SBND
Columbia Short Duration Bond ETF		4.53%4.65%4.58%3.90%2.80%0.43%
SDSI
American Century Short Duration Strategic Income ETF		4.43%4.91%5.49%5.37%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDSI and SBND have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBND has higher volatility (0.58%) compared to SDSI (0.52%). In terms of maximum drawdown, SDSI dropped -1.29% vs SBND's -10.78%.

On 3-year performance, SBND leads with 6.04% vs 5.66% for SDSI. On fees, SBND is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBND has performed better with a 6.04% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SDSI.

SBND has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 4.43% for SDSI.

SDSI tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index, while SBND tracks Bloomberg Beta Advantage Short Term Bond (-300%). They also come from different issuers: American Century and Columbia. Their fees differ too: 0.33% for SDSI and 0.25% for SBND.

SDSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDSI и SBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор