Сравнение SDSI с FLRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN).
SDSI и FLRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. FLRN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDSI и FLRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 0.77% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 0.77%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 2.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и FLRN
SDSI берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%.
Доходность на риск
SDSI vs. FLRN — Ранг доходности на риск
SDSI
FLRN
Сравнение SDSI c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 2.49 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 3.11 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 2.05 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 3.21 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 26.27 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 0.49 | +2.07 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и FLRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и FLRN
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности FLRN в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.65% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и FLRN
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что меньше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и FLRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -14.64% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -1.43% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.07% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -1.85% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.17% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и FLRN
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.36% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.55% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.82% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.69% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 4.21% | -1.90% |