Сравнение SDSI с DCRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE).
SDSI и DCRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. DCRE - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SDSI и DCRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDSI и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 3.42% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SDSI показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 0.82%.
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDSI и DCRE
SDSI берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DCRE в 0.40%.
Доходность на риск
SDSI vs. DCRE — Ранг доходности на риск
SDSI
DCRE
Сравнение SDSI c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSI | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 3.61 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 5.69 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.82 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 7.37 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.05 | 28.55 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 3.61 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.98 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между SDSI и DCRE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSI и DCRE
Дивидендная доходность SDSI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности DCRE в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDSI и DCRE
Максимальная просадка SDSI за все время составила -1.29%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSI и DCRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.29% | -0.84% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -0.68% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.51% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -0.10% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.18% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSI и DCRE
American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что SDSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDSI | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.43% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.75% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 1.39% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.59% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 1.59% | +0.72% |