Сравнение SDSCX с VLIFX

С начала года, SDSCX показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDSCX имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции VLIFX немного впереди с 11.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа VLIFX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDSCX и VLIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.86%, что больше доходности VLIFX в 2.30%

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и VLIFX.

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.