PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDSCX с TMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SDSCXTMCPX
Дох-ть с нач. г.9.01%14.25%
Дох-ть за 1 год27.99%29.01%
Дох-ть за 3 года-11.89%5.93%
Дох-ть за 5 лет4.47%8.56%
Дох-ть за 10 лет5.84%9.69%
Коэф-т Шарпа1.591.95
Коэф-т Сортино2.182.73
Коэф-т Омега1.281.34
Коэф-т Кальмара0.382.82
Коэф-т Мартина8.088.33
Индекс Язвы3.66%3.52%
Дневная вол-ть18.65%15.01%
Макс. просадка-94.10%-58.03%
Текущая просадка-69.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SDSCX и TMCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и TMCPX

С начала года, SDSCX показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у TMCPX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции SDSCX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 5.84% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.12%
10.01%
SDSCX
TMCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDSCX и TMCPX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDSCX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.08
TMCPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TMCPX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TMCPX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TMCPX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TMCPX, с текущим значением в 8.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.33

Сравнение коэффициента Шарпа SDSCX и TMCPX

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMCPX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59
1.95
SDSCX
TMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и TMCPX

SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%0.00%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и TMCPX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и TMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.83%
0
SDSCX
TMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и TMCPX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.36%
4.19%
SDSCX
TMCPX