PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SDSCX с TMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.70%
10.44%
SDSCX
TMCPX

Доходность по периодам

С начала года, SDSCX показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у TMCPX с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции SDSCX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 6.00% против 9.48% соответственно.


SDSCX

С начала года

14.03%

1 месяц

12.62%

6 месяцев

15.70%

1 год

28.33%

5 лет (среднегодовая)

4.59%

10 лет (среднегодовая)

6.00%

TMCPX

С начала года

15.67%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

10.44%

1 год

25.34%

5 лет (среднегодовая)

8.82%

10 лет (среднегодовая)

9.48%

Основные характеристики


SDSCXTMCPX
Коэф-т Шарпа1.541.71
Коэф-т Сортино2.082.39
Коэф-т Омега1.271.29
Коэф-т Кальмара0.383.10
Коэф-т Мартина7.717.16
Индекс Язвы3.68%3.54%
Дневная вол-ть18.43%14.84%
Макс. просадка-94.10%-58.03%
Текущая просадка-68.31%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDSCX и TMCPX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.


TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SDSCX и TMCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SDSCX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.541.71
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.082.39
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.271.29
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.603.10
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.717.16
SDSCX
TMCPX

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMCPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.71
SDSCX
TMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и TMCPX

SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%0.00%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%0.22%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и TMCPX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и TMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.83%
0
SDSCX
TMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и TMCPX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.18%
4.54%
SDSCX
TMCPX