PortfoliosLab logo
Сравнение SDSCX с TMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SDSCX и TMCPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SDSCX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.86%
291.65%
SDSCX
TMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDSCX:

0.17

TMCPX:

-0.24

Коэф-т Сортино

SDSCX:

0.40

TMCPX:

-0.22

Коэф-т Омега

SDSCX:

1.05

TMCPX:

0.97

Коэф-т Кальмара

SDSCX:

0.06

TMCPX:

-0.20

Коэф-т Мартина

SDSCX:

0.56

TMCPX:

-0.62

Индекс Язвы

SDSCX:

7.37%

TMCPX:

7.55%

Дневная вол-ть

SDSCX:

24.79%

TMCPX:

19.29%

Макс. просадка

SDSCX:

-94.10%

TMCPX:

-58.03%

Текущая просадка

SDSCX:

-71.85%

TMCPX:

-16.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDSCX показывает доходность -7.50%, а TMCPX немного выше – -7.39%. За последние 10 лет акции SDSCX уступали акциям TMCPX по среднегодовой доходности: 5.10% против 7.55% соответственно.


SDSCX

С начала года

-7.50%

1 месяц

1.06%

6 месяцев

-1.44%

1 год

3.22%

5 лет

1.22%

10 лет

5.10%

TMCPX

С начала года

-7.39%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-4.06%

5 лет

8.64%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SDSCX и TMCPX

SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.


График комиссии TMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMCPX: 0.93%
График комиссии SDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDSCX: 0.70%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDSCX и TMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SDSCX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDSCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDSCX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDSCX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности TMCPX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDSCX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SDSCX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SDSCX: 0.17
TMCPX: -0.24
Коэффициент Сортино SDSCX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SDSCX: 0.40
TMCPX: -0.22
Коэффициент Омега SDSCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SDSCX: 1.05
TMCPX: 0.97
Коэффициент Кальмара SDSCX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SDSCX: 0.09
TMCPX: -0.20
Коэффициент Мартина SDSCX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SDSCX: 0.56
TMCPX: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа SDSCX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDSCX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.24
SDSCX
TMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDSCX и TMCPX

SDSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDSCX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.43%5.44%0.73%1.84%1.89%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund
0.31%0.29%0.33%0.35%0.36%0.35%0.74%0.14%0.15%0.58%0.06%0.21%

Просадки

Сравнение просадок SDSCX и TMCPX

Максимальная просадка SDSCX за все время составила -94.10%, что больше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и TMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.44%
-16.20%
SDSCX
TMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности SDSCX и TMCPX

BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) с волатильностью 12.56%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.93%
12.56%
SDSCX
TMCPX