Сравнение SDSCX с TMCPX
SDSCX (BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund) and TMCPX (Touchstone Mid Cap Fund) are both mutual funds - SDSCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Dreyfus, while TMCPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Touchstone. Over the past 10 years, SDSCX returned 11.45%/yr vs 10.62%/yr for TMCPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SDSCX charges 0.70%/yr vs 0.93%/yr for TMCPX.
Доходность
Сравнение доходности SDSCX и TMCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDSCX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у TMCPX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции SDSCX превзошли акции TMCPX по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.62% соответственно.
SDSCX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 11.45%
TMCPX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам SDSCX и TMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 4.82% | 11.91% | 9.95% | 15.55% | -33.20% | -4.42% | 68.54% | 39.14% | -1.46% | 26.74% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | -1.92% | 4.87% | 8.48% | 27.48% | -15.62% | 15.21% | 12.56% | 39.44% | -3.14% | 20.23% |
Correlation
The correlation between SDSCX and TMCPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2003 г. | 0.84 |
The correlation between SDSCX and TMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDSCX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск
SDSCX
TMCPX
Сравнение SDSCX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDSCX | TMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.36 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.97 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDSCX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.28 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок SDSCX и TMCPX
Максимальная просадка SDSCX за все время составила -98.89%, что больше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDSCX и TMCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDSCX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.89% | -58.03% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -13.48% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.23% | -21.47% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.77% | -21.47% | -24.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.25% | -35.54% | -12.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.88% | -7.81% | -75.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.83% | -9.62% | -64.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.08% | 4.95% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDSCX и TMCPX
BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund (SDSCX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDSCX | TMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 4.78% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.27% | 12.69% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 16.37% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 17.84% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 18.50% | +5.77% |
Сравнение комиссий SDSCX и TMCPX
SDSCX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TMCPX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDSCX и TMCPX
Дивидендная доходность SDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.88%, что больше доходности TMCPX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDSCX BNY Mellon Small/Mid Cap Growth Fund | 49.88% | 52.29% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 9.19% | 7.93% | 0.00% | 8.72% | 9.16% | 2.21% | 6.57% |
TMCPX Touchstone Mid Cap Fund | 2.25% | 2.20% | 2.52% | 0.92% | 1.43% | 2.80% | 1.93% | 5.18% | 3.95% | 1.10% | 0.58% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SDSCX and TMCPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDSCX has higher volatility (6.29%) compared to TMCPX (4.78%). In terms of maximum drawdown, SDSCX dropped -98.89% vs TMCPX's -58.03%.
SDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDSCX и TMCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор