PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

SDS и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-21.12%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий SDS и XTJL

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

SDS vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.88

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.41

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.18

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

7.45

-8.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.88

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.57

-1.21

Корреляция

Корреляция между SDS и XTJL составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XTJL

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и XTJL

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-23.24%

-76.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-13.81%

-34.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-2.12%

-97.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-4.18%

-78.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

2.19%

+38.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XTJL

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

4.50%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

6.30%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

18.18%

+18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

15.46%

+18.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

15.46%

+20.32%