PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с XDSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.04%/yr vs 9.71%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.82%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

XDSQ

1 день
-0.54%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
2.40%
С начала года
3.82%
1 год
14.33%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-34.33%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		3.82%14.22%23.12%23.00%-16.78%13.28%

Correlation

The correlation between SDS and XDSQ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.94

The correlation between SDS and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и XDSQ

Секторы
SDS
XDSQ

Финансовые услуги

94.7%
10.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
XDSQ
10.9%

Сырьевые материалы

SDS

-

XDSQ
1.7%

Коммуникационные услуги

SDS

-

XDSQ
10.7%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

XDSQ
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

XDSQ
4.5%

Энергетика

SDS

-

XDSQ
3.1%

Здравоохранение

SDS

-

XDSQ
8.3%

Промышленность

SDS

-

XDSQ
7.8%

Недвижимость

SDS

-

XDSQ
1.8%

Технологии

SDS

-

XDSQ
39.1%

Коммунальные услуги

SDS

-

XDSQ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SNXXXDSQ с SPUUXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

SDS vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.36

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.90

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

1.50

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

7.15

-8.78

SDS vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и XDSQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-26.06%

-73.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-9.60%

-20.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-19.15%

-48.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-26.06%

-49.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.54%

-99.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-4.86%

-77.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

2.01%

+15.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XDSQ

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

1.55%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

7.92%

+11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

10.55%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

15.27%

+18.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

14.95%

+20.84%

Сравнение комиссий SDS и XDSQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XDSQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and XDSQ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to XDSQ (1.55%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.71% vs -21.04% for SDS. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.71% return vs -21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор