PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

SDS и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-32.83%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий SDS и XDSQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

SDS vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.81

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.27

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.21

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.21

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

5.87

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.81

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.61

-1.24

Корреляция

Корреляция между SDS и XDSQ составляет -0.94. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XDSQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и XDSQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-26.06%

-73.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-12.18%

-36.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-6.46%

-93.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-5.08%

-77.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

2.50%

+38.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XDSQ

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

5.68%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

9.63%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

17.99%

+18.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

15.32%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

15.32%

+20.46%