PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -22.09%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-32.83%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SDS and XDSQ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.94

The correlation between SDS and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и XDSQ

Секторы
SDS
XDSQ

Финансовые услуги

94.3%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

SDS

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

SDS

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

SDS

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

SDS

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

SDS

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

SDS

-

XDSQ
1.9%

Технологии

SDS

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

SDS vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
1.53

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
2.11

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.68

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

8.02

-9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

1.53

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.65

-1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.69

-1.35

Просадки

Сравнение просадок SDS и XDSQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-26.06%

-73.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-9.60%

-26.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-19.15%

-48.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-26.06%

-49.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-4.96%

-77.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

2.01%

+18.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XDSQ

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.53%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

8.39%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

10.54%

+13.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

15.27%

+18.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

15.09%

+20.72%

Сравнение комиссий SDS и XDSQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XDSQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and XDSQ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -22.09% for SDS. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор