PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -22.09%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

SDS

1 день
-0.69%
1 месяц
-8.08%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-16.98%
1 год
-35.11%
3 года*
-29.07%
5 лет*
-22.09%
10 лет*
-27.69%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.64%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-32.83%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between SDS and XDQQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.89

The correlation between SDS and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и XDQQ

Секторы
SDS
XDQQ

Финансовые услуги

94.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

SDS
94.3%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

XDQQ
1.3%

Коммуникационные услуги

SDS

-

XDQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

XDQQ
12.5%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

XDQQ
8.7%

Энергетика

SDS

-

XDQQ
0.7%

Здравоохранение

SDS

-

XDQQ
5.1%

Промышленность

SDS

-

XDQQ
3.3%

Недвижимость

SDS

-

XDQQ
0.1%

Технологии

SDS

-

XDQQ
50.7%

Коммунальные услуги

SDS

-

XDQQ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

SDS vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
1.25

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.32
1.72

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.26

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.46

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

6.63

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.49

1.25

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.42

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.46

-1.12

Просадки

Сравнение просадок SDS и XDQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-35.63%

-64.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-11.84%

-24.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-23.17%

-44.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-35.63%

-39.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-0.01%

-99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-10.83%

-71.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.64%

2.60%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XDQQ

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

0.36%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

11.10%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

13.80%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.63%

19.80%

+13.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.81%

19.65%

+16.16%

Сравнение комиссий SDS и XDQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XDQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.83%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and XDQQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (5.48%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -22.09% for SDS. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор