PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с XDQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, SDS returned -21.04%/yr vs 6.98%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности SDS и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью -0.61%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

XDQQ

1 день
-1.74%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
-0.61%
1 год
11.08%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-34.33%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-0.61%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between SDS and XDQQ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.88

The correlation between SDS and XDQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и XDQQ

Секторы
SDS
XDQQ

Финансовые услуги

94.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

59.0%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SDS
94.7%
XDQQ
0.2%

Сырьевые материалы

SDS

-

XDQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

SDS

-

XDQQ
13.8%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

XDQQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

XDQQ
6.6%

Энергетика

SDS

-

XDQQ
0.5%

Здравоохранение

SDS

-

XDQQ
3.9%

Промышленность

SDS

-

XDQQ
2.9%

Недвижимость

SDS

-

XDQQ
0.1%

Технологии

SDS

-

XDQQ
59.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

XDQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

SDS vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
0.77

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
1.11

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.16

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

0.94

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

4.20

-5.83

SDS vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и XDQQ

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-35.63%

-64.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-11.84%

-18.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-23.17%

-44.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-35.63%

-39.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-3.50%

-96.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-10.61%

-72.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

2.64%

+14.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и XDQQ

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.48%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

10.84%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

14.40%

+10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

19.89%

+13.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

19.53%

+16.26%

Сравнение комиссий SDS и XDQQ

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и XDQQ

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and XDQQ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (6.70%) compared to XDQQ (4.48%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 6.98% vs -21.04% for SDS. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 6.98% return vs -21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор