PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

SDS и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и TSMX

2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500		10.48%-26.79%-4.78%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

SDS

1 день
-5.73%
1 месяц
10.80%
С начала года
10.48%
6 месяцев
6.56%
1 год
-26.71%
3 года*
-23.57%
5 лет*
-19.27%
10 лет*
-25.89%

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий SDS и TSMX

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
SDS
ProShares UltraShort S&P500

Доходность на риск

SDS vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

2.95

-3.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

3.08

-3.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

6.59

-7.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

20.50

-21.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.95

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

1.01

-1.64

Корреляция

Корреляция между SDS и TSMX составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и TSMX

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности TSMX в 7.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.35%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и TSMX

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-63.80%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-34.93%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-25.94%

-73.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-16.74%

-65.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.73%

11.22%

+29.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и TSMX

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.69%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

29.06%

-18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

54.61%

-35.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.42%

77.49%

-41.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

81.26%

-47.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

81.26%

-45.47%